密云历史悠久，早在新石器时代就有人类活动。西汉置渔阳县，东汉置密云县。

隋朝时，密云为渔阳郡治所。

唐朝时，密云为幽州治所。

宋朝时，密云为燕京路治所。

元朝时，密云为顺天路治所。

明朝时，密云为顺天府治所。

清朝时，密云为直隶省密云县。1949年后，密云为河北省密云县。1958年，密云县划归北京市。1960年，密云县撤销，改为密云区。