在山西购买大闸蟹，可以选择以下几种途径：

1. 当地水产市场：在当地的海鲜市场或者水产市场，可以购买到新鲜的大闸蟹。

2. 超市：在各大超市中，也可以购买到新鲜的大闸蟹，通常在海鲜专柜或者水产区可以找到。

3. 电商平台：在淘宝、京东等电商平台上，也可以购买到新鲜的大闸蟹，购买时需要注意选择正规商家和查看评价。

需要注意的是，购买时需要注意选择新鲜、健康的大闸蟹，同时注意储存条件，以保证大闸蟹的口感和新鲜度。