根据剧情，卫临是知道温实初和沈眉庄的事情的。

在剧中，有三个细节可以证明卫临不仅知道其二人的事情，还知道沈眉庄的孩子是温实初的。

第一个细节是，当采月到太医院请温实初去给沈眉庄醒酒时，卫临在温实初面前询问是否是给熹贵妃配的药，温实初回答是给惠嫔配的养生药。这个细节表明卫临在温实初这里混得不错，很受温实初的信任。

第二个细节是，当温实初匆忙出宫时，卫临主动提出帮师傅记档，温实初回答不出一个时辰就回来。但后来温实初并没有回太医院，而是和沈眉庄在一起了。这个细节说明卫临知道温实初和沈眉庄之间的事情。

第三个细节是，在沈眉庄走后，甄嬛曾问过卫临温实初的状态，卫临说温实初已经精神垮了，整日只知道喝酒。这个细节表明甄嬛也是默认卫临知道温实初和沈眉庄的事情的。

因此，可以得出结论，卫临是知道温实初和沈眉庄的事情的。