组成中证500股票的成分指数，主要是一些中小盘股。

一是扣除沪深300指数样本股即最近一年日均总市值排名前300名的股票；

二是按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；

三是在经过上述筛选后剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股