不能。

1.根据《国务院关于印发义务教育学校办学条件规范的通知》规定，义务教育阶段学校只能在原籍所在地办学，不能跨区域招生。

因此，云南的高中生不能直接将学籍转移到山西。

2.对于想要到山西就读的学生，可以先选择一所山西的学校，按照当地的招生要求进行招生报名，通过学校或学区进行审批并获得入学许可后，再行将学籍转移至该所学校，然后在学校进行学习。

3.虽然学籍转移可行，但对于高中生来说转学往往会对学业产生一定的影响，因此建议学生在做出决定前必须仔细考虑自己的实际情况和未来规划。